DEBOUZIE Sylvain

68 rue de l'Aqueduc

75010 Paris

Tél : 06 50 71 39 38

e-mail : sylvain@debouzie.com

GESTIONNAIRE ACTIF-PASSIF


Expériences professionnelles

Depuis février 2016

(Paris, France)

Consultant expert, Harwell-Management, mission BPCE SF

  • - Comptabilité de couverture sous IAS39 et IFRS9
  • - Elaboration du plan de charge (calendrier des livrables, développement et recettes)
  • - Amélioration de la méthodologie de calcul des valeurs couvrantes et couvertes, parts efficaces et parts inefficaces, automatisation du moteur de calcul aux opérations complexes (cross currency swaps, swap inflations, macro-couverture en « carve-out »)
  • - Rédaction des spécifications fonctionnelles générales avec workflow
  • - Rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées
  • - Définition du programme de recette
  • - Réalisation des recettes

Mars 2013 - décembre 2015

(Paris, France)

Gestionnaire ALM, HSBC France

  • - Couvertures du risque de taux
  • - Cadre comptable
  • - Elaboration et calcul des indicateurs de risque
  • - Simulations, études et présentations
  • - Suivi et commentaires des marchés de taux

Mars 2011 - mars 2013

(Paris, France)

Ingénieur produit, HSBC Global Asset Management (France)

  • - Développement et gestion de la gamme de produits d’investissement de HSBC Global Asset Management (France)
  • - Classes d’actifs et stratégies : produits obligataires, actions, stratégies d’absolute-return, fonds garantis et protégés, fonds diversifiés et fonds respectueux de la loi Sharia
  • - Cible de clientèle : investisseurs institutionnels
  • - Réglementation : fonds collectifs de placement régulés par l’AMF (France) et le CSSF (Luxembourg)
  • - Autre : création d’offres institutionnelles dédiées et soutien aux services marketing, juridique et commerciales

Mars 2009 - février 2011

(Paris, France)

Co-gérant de EBIZFUN SARL

Janvier 2007 – février 2009

(Paris, France)

Ingénieur produit, HSBC Global Asset Management (France)

  • - Développement et gestion de la gamme de produits d’investissement de SINOPIA Asset Management
  • - Classes d’actifs et stratégies : produits obligataires, actions, stratégies d’absolute-return, fonds garantis et protégés, fonds diversifiés et fonds respectueux de la loi Sharia
  • - Cible de clientèle : investisseurs institutionnels
  • - Réglementation : fonds collectifs de placement régulés par l’AMF (France) et le CSSF (Luxembourg)
  • - Autre : création d’offres institutionnelles dédiées et soutien aux services marketing, juridique et commerciales

Mars 2004 – décembre 2006

(Hong Kong)

Product specialist, SINOPIA Asset Management (Asia Pacific) Ltd

  • - Création de nouveaux produits d’investissement dédié au marché asiatique : lancement de 7 fonds garantis (de type structurés ou gérés activement) et d’un fonds obligataire
  • - Participation à la création des documents marketing
  • - Promotion de l’offre existante de SINOPIA auprès de clients internes et externes au groupe HSBC
  • - Co-ordination avec les bureaux de SINOPIA à Paris

Décembre 2001 – février 2004

(Paris, France)

Négociateur de marché, taux et change, SINOPIA Asset Management

  • - Classes d’actifs et instruments traités: obligations d’état des pays développés et en voie de développement, instruments de changes au comptant et à terme, obligations indexées sur l’inflation, swap de taux court et long terme, futures sur obligations d’état
  • - Publication de rapport économiques et d’activités de marchés

Juin 2001 – novembre 2001

(Paris, France)

Stage de fin d’étude au service de Recherche et développement de SINOPIA Asset Management

  • - Création et codage d’un simulateur de produits garantis
  • - Simulation dynamique en C++
  • - Méthodes de Monte Carlo, de calcul stochastique et de mouvements browniens

Juin 2000 – septembre 2000

(Lyon, France)

Stage au service actuariat de SECOIA, filiale du groupe MEDERIC

  • - Calcul des engagements liés au Compte Épargne Temps (CET)
  • - Développement d’un logiciel d’évaluation actuarielle
  • - Stage effectué sous la responsabilité de M. NERON-BANCEL

Mars – juillet 1999

(Lyon, France)

Travail d’Étude et de Recherche, Université Claude Bernard, Lyon 1

  • - Modélisation et simulation numérique sous la direction de M. Massot (massot@maply.univ-lyon1.fr), chercheur au laboratoire d’analyse numérique de l’université Claude Bernard, Lyon. Ce travail a donné lieu à une publication et a été prolongé par un stage afin de traiter statistiquement des données expérimentales et de les comparer avec les calculs
  • - Résultats intégrés dans un article publié

Formation

1999-2001 Institut de Sciences Financières et Actuarielles (ISFA), 2° et 3° année
1998-1999 Maîtrise de mathématiques, mention ingénierie mathématique, mention Bien
1997-1998 Licence de mathématiques
1995-1997 DEUG Sciences de la matière, mention Assez Bien
1995 Baccalauréat série scientifique, mention Bien
Informatique
  • - Langage de programmation : SAS, Delphi, fortran, C++, visual basic et VBA
  • - Système d’exploitations : DOS, Windows, MacIntosh, Linux
  • - Logiciels : Access, Excel, Word, FrontPage, LaTeX, Maple
Langue Anglais (lu, écrit et parlé ; TOEFL : 600 points)